Especialização em Ciências Atuariais: Ementas

Ramo Vida (Matemática Atuarial I)
Matemática atuarial aplicada a seguro de vida, pensão e saúde; Tipos de produtos e planos-formas individuais, grupo e seguro social; Apreçamento e métodos de financiamento de produtos e planos; Reserva; Resseguro.

Teoria do Risco (Matemática Atuarial II)
Teoria da Utilidade. Teoria do risco (individual e coletivo); Estimação de frequência e severidade; Apreçamento; Teoria da ruina; Reserva; Resseguro.

Gerenciamento Atuarial
Desenvolvimento e desenho de produtos; Apreçamento; Reservas e avaliação de passivo; Relações entre ativo e passivo; Monitorando a experiência; Solvência; Cálculo e distribuição de lucros; Resseguro; Ciclo de controle atuarial; DFA; Supervisão (Risk Based Capital); Early warning system; accounting basis: underwriting, accident and report periods.

Teoria de Valores Extremos em Atuária
Teoria e modelos de valores extremos. Modelos assintóticos. Distribuição de máximos e mínimos. Distribuição de valores extremos generalizada (GEV). Modelos de limiar e distribuição de Pareto generalizada (GPD). Métodos POT. Extremos em sequências: dependentes e não estacionárias.

Teoria da Credibilidade
Introdução a teoria da credibilidade; Modelos clássicos de credibilidade; Modelos hierárquicos Bayesianos de credibilidade; Modelos de credibilidade de Frequência-Severidade; Técnicas de Machine Learning em Teoria da Credibilidade; Aplicações em software R.

Finanças Corporativas
Mercados financeiros; Valor presente líquido e orçamento de capital; Risco, retorno e alternativas para avaliação; Estrutura de capital e política de dividendos; Financiamento a longo prazo; Planejamento financeiro e financiamento a curto prazo; Avaliação de empresas; Medição de performance; Estrutura básica dos balanços; Interpretação e limitações dos balanços das companhias; Finanças internacionais.

Finanças Quantitativas
Decisões em ambientes de incerteza. Elementos básicos de arbitragem e apreçamento de ativos financeiros. Escolha de carteiras ótimas. Modelo de apreçamento de ativos capitais (CAPM). Teoria de apreçamento por arbitragem. Determinação de preços de derivativos, derivativos de taxas de juros e opções.

Probabilidade
Conceito de probabilidade; Variáveis aleatórias e suas características; Momentos; Teorema limites; Processos de renovação; Processos de Markov; Aplicações: teoria de filas e inventários; Séries temporais ( AR, MA, ARMA, ARIMA)

Inferência Estática
Elementos de inferência; Distribuição a priori; Métodos de estimação, Teste de hipótese e intervalo de confiança; Métodos computacionais intensivos e aproximações; Análise de regressão.

Modelos de Regressão
Introdução à modelo linear geral; Regressão múltipla; Regressão na família exponencial; Dados binários e regressão logística; Tabela de contingência e modelos log-lineares; Aplicações a Seguros.

Tábuas de Mortalidade
Modelos de sobrevivência e tabelas de vida; Distribuição de vida inteira; Métodos de Graduação; modelos de múltiplos estados; tábuas de mortalidade.

Econometria em Finanças e Atuária
Séries temporais financeiras. Modelos AR, MA, ARMA, ARIMA. Modelos heteroscedásticos condicionais. Modelos não lineares e aplicações. Análise de dados de alta frequência. Modelos de tempo contínuo e aplicações. Modelos de volatilidade estocástica.