Disciplinas oferecidas

Ementas Atuária

  • Professor Responsável: Mariane Branco Alves
  • EMENTA: Tipos de produtos e planos; Apreçamento e métodos de financiamento de produtos e planos; Provis˜oes; Capital; Ganho de Longevidade / Improvement, Regulação de Solvência, Opções reais nos contratos P/VGBL, Transferência de Risco: Fundos de Pens˜ao para Seguradoras

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Life insurance mathematics – Gerber, U. – 3a ed. Springer. Swiss Association of Actuaries, 1997.
  2. Actuarial mathematics – Bowers, L et al. – 2a ed. Society of Actuaries, 1997.
  3. Actuarial models for disability insurance – Haberman, e Pitacco, E. – Chapman & Hall, 1999.

  • Professor Responsável: Viviana das Graças Ribeiro Lobo
  • EMENTA: Teoria da Teoria do risco (individual e coletivo); Estimação de frequência e severidade; Apreçamento; Teoria da ruína; Reserva; Resseguro

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Modern Actuarial Risk Theory using R – Kaas, , Goovaerts, M., Dhaene, J. e Denuit, M., 2nd Edition, Springer, 2008.
  2. The Actuarial Practice of General Insurance – Hart, G; Buchanan, R. A; Howe, B. A. – 5a ed. – Institute of Actuaries of Australia, 1996.
  3. Actuarial mathematics – Bowers, et al. – 2a ed. Society of Actuaries, 1997

  • Professor Responsável: Kelly Cristina Mota Gonçalves
  • EMENTA: Desenvolvimento e desenho de produtos; Precificação; Reservas e avaliação de passivo; Enterprise Risk Management (ERM); Solvência; Bases atuariais contábeis internacionais (IFRS17).

•  BIBLIOGRAFIA

  1. The actuarial practice of general – Hart, D. G; Buchanan, R. A; Howe, B. A.- 5a ed. – Institute of Actuaries of Australia, 1996.
  2. Foundations of casualty actuarial science – Casualty Actuarial Society – 3a – CAS, 1996.
  3. Modern actuarial theory and practice – Booth, M et al. – Chapman Hall, 2004.
  4. Denuit, Michel Dhaene, Jan Goovaerts, Marc Kaas, (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. 10.1002/0470016450.ch1.
  5. Sandstrom, (2005). Solvency: Models, Assessment and Regulation (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/978142003

  • Professor Responsável: Marina Silva Paez
  • EMENTA: Teoria e modelos de valores Modelos assintóticos. Distribuição de máximos e mínimos. Distribuição de valores extremos generalizada (GEV). Gráficos de retorno. Uso de pacote para análise de máximos, Modelos de limiar e distribuição de Pareto generalizada (GPD). Métodos de determinação do limiar. Análise de excessos. Inferência Bayesiana em extremos, uso de algoritmos MCMC para Estimação Bayesiana da distribuição GEV. Análise Bayesiana de máximos, Inferência Bayesiana para excessos: Trato da distribuição GPD com limiar desconhecido, usando modelos MGPD. Modelos com limiar desconhecido. Implementação computacional (pacotes evir, POT, MCMC4Extremes, extrememix, etc..).

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Nascimento . F. (2012) Modelos Probabilísticos para dados Extremos: Teoria e aplicações. In: II COLOQUIO DE MATEMÁTICA DA REGIÃO NORDESTE. 2012. Teresina. Piauí. Universidade Federal do Piauí.
  2. B. V. M. (2004) Introdução a análise de eventos extremos. Rio de Janeiro. E-papers.
  3. Coles (2001) Introduction to Statistical Modelling of Extreme Values. Springer.

  • Professor Responsável: Viviana das Graças Ribeiro Lobo
  • EMENTA: Introdução a teoria da credibilidade; Modelos clássicos de credibilidade; Modelos hierárquicos Bayesianos de credibilidade; Modelos de credibilidade de Frequência-Severidade; Técnicas de Machine Learning em Teoria da Credibilidade; Aplicações em software R.

• BIBLIOGRAFIA

  1. Introdução aos Modelos de Migon, H.S., Moura, F.A.S., e Lobo, V.G.R (2022), a ser publicado.
  2. A Course in Credibility Theory and its Applications, Buühlmann, e Gisler, A, Springer, 2005
  3. Bayesian Statistics in Actuarial Science with an Emphasis on Credibility, Klugman, S, Kluwer,
  4. Computational Actuarial Science with R, Charpentier, A, CRC Press,
  5. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman, Springer Series in Statistics,

Ementas Finanças / Economia

  • Professor Responsável: Marina Silva Paez
  • EMENTA: Mercados financeiros; Valor presente líquido e orçamento de capital; Risco, retorno e alternativas para avaliação; Estrutura de capital e política de dividendos; Financiamento a longo prazo; Planejamento financeiro e financiamento a curto prazo; Avaliação de empresas; Medição de performance; Estrutura básica dos balanços; Interpretação e limitações dos balanços das companhias; Finanças

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Modern Actuarial Theory and Practice – Booth, M et al. – Chapman & Hall, 1999.
  2. Principles of Corporate Finance – Brealey, A. – 6a ed. McGraw-Hill, 1999.
  3. Administração Financeira – Ross, A. e Westerfield, R.W. – 2a ed. MacMillan, 1992.

  • Professor Responsável: Carlos Antônio Abanto Valle
  • EMENTA: Decisões em ambientes de Elementos básicos de arbitragem e apreçamento de ativos financeiros. Escolha de carteiras ótimas. Modelo de apreçamento de ativos capitais (CAPM). Teoria de apreçamento por arbitragem. Determinação de preços de derivativos, deriva- tivos de taxas de juros e opções.

•  BIBLIOGRAFIA

  1. An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Ross, M., 3rd Edition, CUP, 2011.
  2. Introduction to the mathematics of finance – McCutcheon, J; Scott, W. F. – London: Heinemann, 1986.
  3. Theory of financial decision making – Ingersoll, E. – Rowman Littlefield, 1987

  • Professor Responsável: Ralph dos Santos Silva
  • EMENTA: Séries temporais Modelos eteroscedásticos condicionais. Modelos não lineares e aplicações. Análise de dados de alta frequência. Modelos de tempo contínuo e aplicações. Modelos de volatilidade estocástica.

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Analysis of Financial Time Series, S Tsay, John. Wiley, 2002.
  2. The Econometric Modelling of Financial Time Series, C Mills, Cambrigde University Press, 1996.

Ementas Estatística

  • Professor Responsável: Glauco Valle da Silva Coelho
  • EMENTA: Conceito de probabilidade; Variáveis aleatórias e suas características; Momentos; Teorema limites; Processos de renovação; Processos de

    Markov; Aplicações: teoria de filas e inventários; Séries temporais (AR, MA, ARMA, ARIMA)

• BIBLIOGRAFIA

  1. Probability and Statistics – DeGroot, H. e Schervish, M. J. – 3a ed., Addison Wesley, 2001.
  2. Introduction to Probability Models – Ross, M. – 7a ed., Academic Press, 2000.
  3. Probabilidade e variáveis aleató Magalh˜aes, M. N. – 2a ed., EdUSP, 2006.
  4. Distributions for Bahnemann, D. – Casualty Actuarial Society, 2015.

  • Professor Responsável: Kelly Cristina Mota Gonçalves
  • EMENTA: Elementos de inferência; Distribuição a priori; Métodos de Estimação, Teste de hipótese e intervalo de confiança; Métodos computacionais intensivos e aproximações; Análise de regressão

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Probability and Statistics – DeGroot, H. e Schervish, M. J. – 3a ed., Addison Wesley, 2001.
  2. Statistical Inference: an integrated approach – Migon, H. e Gamerman, D – 2o. ed., Chapman Hall, 2014.

  • Professor Responsável: Mariane Branco Alves
  • EMENTA: Introdução a modelo linear geral; Regressão míltipla; Regressão na família exponencial; Dados binários e regressão logística; Tabela de contingência e modelos log-lineares; Aplicações a Seguros

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Generalized Linear Models – Nelder, A. e McCullagh, P. – Chapman and Hall, 1989.
  2. An introduction to statistical modelling – Dobson, e Barnett, A. – 3rd. ed., Chapman & Hall, 2008.
  3. Loss models: from data to decisions – Klugman, A et al. – John Wiley, 1998.

  • Professor Responsável: Marina Silva Paez
  • EMENTA: introdução a análise de sobrevivência; construção de tábuas de mortalidade; cálculo de probabilidades de vida e morte; tábuas seletas; leis de mortalidade e modelo de Heligman e Pollard; inferência em tábuas de mortalidade; aumento da longevidade (improvement; Lee- Carter) e tábuas geracionais

•  BIBLIOGRAFIA

  1. Actuarial mathematics – Bowers, Newton L et – 2a ed. Society of Actuaries, 1997.
  2. Survival models and data analysis – Elandt-Johnson, Regina C; Johnson, Norman – 2a ed. John Wiley, 1999.
  3. Computational Actuarial Science with R – Charpentier, Chapman and Hall/CRC. ISBN: 978-1482237160, 2014.
  4. Tábuas Biométricas de mortalidade e sobrevivência: experiência do mercado segurador Oliveira, Mário; Frischtak, Ricardo; Ramirez, Milton; Beltr˜ao, Kaizˆo; Pinheiro, Sonoe – 1ª edição. FUNENSEG, 2012.